PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWSP.L с WELE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWSP.L с WELE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and WELE.DE (Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - EWSP.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index while WELE.DE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWSP.L returned 12.30%/yr vs 11.40%/yr for WELE.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EWSP.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for WELE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EWSP.L и WELE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWSP.L торгуется в GBP, в то время как WELE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELE.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWSP.L показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у WELE.DE с доходностью 7.59%.

EWSP.L

1 день
0.41%
1 месяц
3.99%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.29%
1 год
21.37%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
5.05%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.83%
1 год
21.27%
3 года*
11.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWSP.L и WELE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		9.60%3.96%14.13%7.72%-1.67%
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc		7.54%5.94%11.33%8.43%-0.79%

Correlation

The correlation between EWSP.L and WELE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.92

The correlation between EWSP.L and WELE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с RSPEWSP.L с SPXP.LEWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с VUAA.LEWSP.L с XDWE.L
Часто сравнивают с WELE.DE:
WELE.DE с SPEX.LWELE.DE с SP2Q.DEWELE.DE с EFRW.DEWELE.DE с VADDXWELE.DE с QDVD.DEWELE.DE с UBU9.DEWELE.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

EWSP.L vs. WELE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WELE.DE
Ранг доходности на риск WELE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELE.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELE.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELE.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWSP.L c WELE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSP.LWELE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.94

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.76

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.15

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

10.50

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWSP.L vs. WELE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWSP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELE.DE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWSP.L и WELE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSP.LWELE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.94

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.77

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EWSP.L и WELE.DE

Максимальная просадка EWSP.L за все время составила -19.59%, что меньше максимальной просадки WELE.DE в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWSP.L и WELE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSP.LWELE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.59%

-22.03%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-6.72%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-22.03%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.58%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.02%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWSP.L и WELE.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) составляет 1.96%, в то время как у Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что EWSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSP.LWELE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.44%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

7.51%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

10.89%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

14.09%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

14.09%

-0.87%

Сравнение комиссий EWSP.L и WELE.DE

EWSP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WELE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWSP.L и WELE.DE

Ни EWSP.L, ни WELE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EWSP.L and WELE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for EWSP.L.

EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while WELE.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EWSP.L and 0.18% for WELE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWSP.L и WELE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор