Сравнение EWSP.L с SPXS.L
EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - EWSP.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SPXS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWSP.L returned 12.19%/yr vs -74.51%/yr for SPXS.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWSP.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности EWSP.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EWSP.L торгуется в GBP, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EWSP.L показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.
EWSP.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам EWSP.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWSP.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 11.78% | 4.02% | 13.96% | 7.79% | -18.92% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -5.49% |
Correlation
The correlation between EWSP.L and SPXS.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between EWSP.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWSP.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
EWSP.L
SPXS.L
Сравнение EWSP.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWSP.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.51 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -1.00 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | -1.22 | +11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWSP.L и SPXS.L
Максимальная просадка EWSP.L за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWSP.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWSP.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.80% | -99.07% | +76.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -99.07% | +93.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -99.07% | +78.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -98.93% | +97.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -7.36% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 80.83% | -79.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWSP.L и SPXS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) составляет 2.83%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что EWSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWSP.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.15% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 9.34% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 99.46% | -89.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 46.94% | -24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 35.32% | -13.27% |
Сравнение комиссий EWSP.L и SPXS.L
EWSP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWSP.L и SPXS.L
Ни EWSP.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EWSP.L and SPXS.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EWSP.L.
EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for EWSP.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для EWSP.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор