PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с IJPN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWL с IJPN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L).

EWL и IJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IJPN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWL и IJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWL и IJPN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		-0.77%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		8.20%27.09%7.57%20.04%-17.06%1.27%15.90%19.15%-13.63%24.06%
Разные валюты инструментов

EWL торгуется в USD, в то время как IJPN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у IJPN.L с доходностью 8.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWL имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции IJPN.L немного отстают с 9.49%.

EWL

1 день
1.17%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
6.36%
1 год
17.12%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.51%

IJPN.L

1 день
5.49%
1 месяц
-3.26%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.07%
1 год
34.54%
3 года*
18.54%
5 лет*
7.92%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с IDAP.LEWL с TILGX
Часто сравнивают с IJPN.L:
IJPN.L с EWJIJPN.L с CSJP.LIJPN.L с VJPU.LIJPN.L с ICHN.ASIJPN.L с WLDL.LIJPN.L с IWRD.ASIJPN.L с EUE.L

Сравнение комиссий EWL и IJPN.L

EWL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IJPN.L в 0.59%.

IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF

Доходность на риск

EWL vs. IJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IJPN.L
Ранг доходности на риск IJPN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPN.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPN.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPN.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPN.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWLIJPN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.59

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.24

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.64

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

9.93

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWL vs. IJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IJPN.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и IJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWLIJPN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.59

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Корреляция

Корреляция между EWL и IJPN.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и IJPN.L

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности IJPN.L в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.72%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		2.17%2.25%1.95%1.81%2.10%1.66%1.75%1.90%1.89%1.53%1.55%0.87%

Просадки

Сравнение просадок EWL и IJPN.L

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, примерно равная максимальной просадке IJPN.L в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и IJPN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EWLIJPN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-39.73%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-10.80%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-18.57%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-24.34%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.04%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-10.14%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.98%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и IJPN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 6.55%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWLIJPN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

9.56%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

15.79%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

21.57%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.90%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.02%

-0.66%