PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с WAF.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWA с WAF.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и West African Resources Limited (WAF.AX).

EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EWA и WAF.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и West African Resources Limited (WAF.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWA и WAF.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.25%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
WAF.AX
West African Resources Limited		17.10%125.39%38.01%-19.63%-16.57%19.27%166.72%71.36%-44.96%101.94%
Разные валюты инструментов

EWA торгуется в USD, в то время как WAF.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WAF.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у WAF.AX с доходностью 17.10%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям WAF.AX по среднегодовой доходности: 8.25% против 35.18% соответственно.

EWA

1 день
1.19%
1 месяц
-6.15%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.34%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.25%

WAF.AX

1 день
6.17%
1 месяц
-8.93%
С начала года
17.10%
6 месяцев
16.62%
1 год
59.61%
3 года*
54.02%
5 лет*
30.13%
10 лет*
35.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

West African Resources Limited

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с SPYEWA с VOO
Часто сравнивают с WAF.AX:
WAF.AX с PAF.LWAF.AX с A1G.AXWAF.AX с CMM.AXWAF.AX с GLCC.TOWAF.AX с GDXWAF.AX с EWOWAF.AX с VOO

Доходность на риск

EWA vs. WAF.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WAF.AX
Ранг доходности на риск WAF.AX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAF.AX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAF.AX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAF.AX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAF.AX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAF.AX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c WAF.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и West African Resources Limited (WAF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWAWAF.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.17

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.76

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.03

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

5.35

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWA vs. WAF.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAF.AX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и WAF.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWAWAF.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между EWA и WAF.AX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и WAF.AX

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как WAF.AX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.99%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
WAF.AX
West African Resources Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWA и WAF.AX

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки WAF.AX в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и WAF.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

EWAWAF.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-92.31%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-29.41%

+16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-54.61%

+29.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-58.14%

+12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-13.04%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-42.30%

+30.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

11.31%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и WAF.AX

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 8.40%, в то время как у West African Resources Limited (WAF.AX) волатильность равна 20.63%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWAWAF.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

20.63%

-12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

34.55%

-21.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

50.86%

-29.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

50.74%

-31.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

59.85%

-37.24%