Сравнение EVYM с FTMH
EVYM (Eaton Vance High Income Municipal ETF) and FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVYM charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for FTMH.
Доходность
Сравнение доходности EVYM и FTMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVYM показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у FTMH с доходностью 3.48%.
EVYM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTMH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVYM и FTMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 3.30% | 0.42% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.48% | 0.11% |
Correlation
The correlation between EVYM and FTMH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVYM vs. FTMH — Ранг доходности на риск
EVYM
FTMH
Сравнение EVYM c FTMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVYM | FTMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVYM | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.53 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок EVYM и FTMH
Максимальная просадка EVYM за все время составила -6.08%, что больше максимальной просадки FTMH в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVYM и FTMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVYM | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -3.12% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.60% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVYM и FTMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVYM | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 4.00% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 4.00% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 4.00% | +2.08% |
Сравнение комиссий EVYM и FTMH
EVYM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FTMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVYM и FTMH
Дивидендная доходность EVYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности FTMH в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 4.78% | 3.72% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.71% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
EVYM and FTMH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for EVYM.
EVYM has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.71% for FTMH.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for EVYM and 0.35% for FTMH.
Подберите оптимальное распределение для EVYM и FTMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор