PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVVCX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVVCX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

EVVCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EVVCX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVVCX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund		-0.41%8.57%0.37%4.70%0.29%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, EVVCX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

EVVCX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.53%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.28%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с EVVCX:
EVVCX с EVFGXEVVCX с EVFTXEVVCX с EVFMXEVVCX с EVGRXEVVCX с EVFCXEVVCX с AAAAXEVVCX с BERIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий EVVCX и FRGAX

EVVCX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

EVVCX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVVCX
Ранг доходности на риск EVVCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVVCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVVCX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVVCXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.93

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.74

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

7.96

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVVCX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVVCX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVVCX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVVCXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.27

-0.74

Корреляция

Корреляция между EVVCX и FRGAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVVCX и FRGAX

Дивидендная доходность EVVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund		3.26%3.24%1.57%4.02%2.00%6.18%0.94%2.36%3.81%3.07%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVVCX и FRGAX

Максимальная просадка EVVCX за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVCX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVVCXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-11.77%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-8.53%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-5.02%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.62%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.87%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EVVCX и FRGAX

Текущая волатильность для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) составляет 2.29%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что EVVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVVCXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.51%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

7.04%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

12.09%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

10.33%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

10.33%

-5.27%