Сравнение EVSD с XAGG
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
EVSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSD и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.85% | 0.87% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between EVSD and XAGG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. XAGG — Ранг доходности на риск
EVSD
XAGG
Сравнение EVSD c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 1.94 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и XAGG
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -2.88% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.37% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.57% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 3.47% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 3.47% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 3.47% | -1.53% |
Сравнение комиссий EVSD и XAGG
EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и XAGG
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and XAGG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
EVSD has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.86% for XAGG.
EVSD is categorized as Short-Term Bond, while XAGG is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор