Сравнение EVSD с AE5B.DE
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and AE5B.DE (Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while AE5B.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Climate Action. EVSD is actively managed, while AE5B.DE is passively managed. Over the past year, EVSD returned 4.72% vs 14.25% for AE5B.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for AE5B.DE.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и AE5B.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EVSD торгуется в USD, в то время как AE5B.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AE5B.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у AE5B.DE с доходностью 4.08%.
EVSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AE5B.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSD и AE5B.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.85% | 6.80% | 3.87% |
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 4.08% | 31.63% | -5.10% |
Correlation
The correlation between EVSD and AE5B.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.26 |
The correlation between EVSD and AE5B.DE shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. AE5B.DE — Ранг доходности на риск
EVSD
AE5B.DE
Сравнение EVSD c AE5B.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | AE5B.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.17 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.14 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 3.86 | +11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | AE5B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 0.93 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.85 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и AE5B.DE
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки AE5B.DE в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и AE5B.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | AE5B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -14.82% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -12.41% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.99% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.28% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 3.68% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и AE5B.DE
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.47%, в то время как у Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AE5B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | AE5B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 4.43% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 12.57% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 15.31% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 15.49% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 15.49% | -13.55% |
Сравнение комиссий EVSD и AE5B.DE
EVSD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AE5B.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и AE5B.DE
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности AE5B.DE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 2.16% | 2.28% | 2.68% | 0.63% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and AE5B.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5B.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5B.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for EVSD.
EVSD is categorized as Short-Term Bond, while AE5B.DE is Europe Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Amundi. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.09% for AE5B.DE.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и AE5B.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор