PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSB с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSB с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, EVSB returned 4.71% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EVSB charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности EVSB и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVSB показывает доходность 1.66%, а CSHP немного ниже – 1.63%.

EVSB

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSB и CSHP

2026 (YTD)20252024
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		1.66%5.12%2.71%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between EVSB and CSHP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов EVSB и CSHP

Секторы
EVSB
CSHP

Финансовые услуги

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EVSB
0.3%
CSHP
0.1%

Сырьевые материалы

EVSB

-

CSHP

-

Коммуникационные услуги

EVSB

-

CSHP

-

Потребительский циклический сектор

EVSB

-

CSHP

-

Потребительский защитный сектор

EVSB

-

CSHP

-

Энергетика

EVSB

-

CSHP

-

Здравоохранение

EVSB

-

CSHP

-

Промышленность

EVSB

-

CSHP

-

Недвижимость

EVSB

-

CSHP

-

Технологии

EVSB

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

EVSB

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с CLOZEVSB с BNDXEVSB с MINTEVSB с EVSD
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с PULSCSHP с WEEKCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BILS

Доходность на риск

EVSB vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSB c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSBCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.11
11.91

-5.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.72
31.26

-20.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

7.44

-4.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.60

65.71

-47.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

109.03

432.16

-323.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSB vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSB на текущий момент составляет 6.11, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSB и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSBCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11

11.91

-5.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.94

10.75

-3.81

Просадки

Сравнение просадок EVSB и CSHP

Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSBCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-0.08%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-0.06%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.00%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSB и CSHP

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EVSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSBCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.07%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

0.24%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

0.33%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

0.40%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

0.40%

+0.42%

Сравнение комиссий EVSB и CSHP

EVSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSB и CSHP

Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM202520242023
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.63%4.63%5.18%1.21%

Часто задаваемые вопросы

EVSB and CSHP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVSB has higher volatility (0.19%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, EVSB dropped -0.31% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, EVSB leads with 4.71% vs 3.96% for CSHP. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVSB has performed better with a 4.71% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.

EVSB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.92% for CSHP.

They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.17% for EVSB and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 6.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSB и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор