PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVMT с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVMT с BWET

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both Commodities funds. EVMT is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, EVMT returned 0.43%/yr vs 109.03%/yr for BWET. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EVMT charges 0.59%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности EVMT и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVMT показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 769.73%.

EVMT

1 день
-2.19%
1 месяц
-9.59%
С начала года
2.62%
6 месяцев
6.15%
1 год
28.24%
3 года*
0.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
-18.59%
1 месяц
-3.58%
С начала года
769.73%
6 месяцев
723.00%
1 год
1,296.25%
3 года*
109.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVMT и BWET

2026 (YTD)202520242023
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		2.62%30.61%-10.50%-19.64%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		769.73%96.22%-39.21%14.13%

Correlation

The correlation between EVMT and BWET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с EVMT:
EVMT с UNHUEVMT с APMUEVMT с CERYEVMT с ACLOEVMT с ILSEVMT с AGZDEVMT с SOXQ
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

EVMT vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVMT
Ранг доходности на риск EVMT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVMT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVMT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVMT c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVMTBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
13.17

-11.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
5.71

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.83

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

42.79

-40.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

136.82

-126.60

EVMT vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVMT на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 13.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVMT и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVMT и BWET

Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVMTBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-56.90%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-30.64%

+19.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.38%

-56.81%

+27.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.16%

-23.05%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.57%

-23.76%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

9.87%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EVMT и BWET

Текущая волатильность для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) составляет 4.70%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 32.83%. Это указывает на то, что EVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVMTBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

32.83%

-28.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

91.75%

-77.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

100.33%

-84.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

71.24%

-50.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

71.24%

-50.76%

Сравнение комиссий EVMT и BWET

EVMT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVMT и BWET

Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		11.50%11.80%3.62%5.49%0.86%

Часто задаваемые вопросы

EVMT and BWET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (32.83%) compared to EVMT (4.70%). In terms of maximum drawdown, EVMT dropped -48.34% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 109.03% vs 0.43% for EVMT. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 109.03% return vs 0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

EVMT has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 0.00% for BWET.

They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.59% for EVMT and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVMT и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор