Сравнение EVCGX с MMCFX
EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) and MMCFX (AMG Veritas China Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, EVCGX returned 4.81%/yr vs 5.61%/yr for MMCFX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVCGX charges 1.53%/yr vs 1.14%/yr for MMCFX.
Доходность
Сравнение доходности EVCGX и MMCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVCGX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у MMCFX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции EVCGX уступали акциям MMCFX по среднегодовой доходности: 4.81% против 5.61% соответственно.
EVCGX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -7.16%
- 10 лет*
- 4.81%
MMCFX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- -7.51%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам EVCGX и MMCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -9.92% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -22.53% | -9.61% | 25.22% | 23.32% | -9.90% | 49.26% |
MMCFX AMG Veritas China Fund | 6.21% | 27.88% | -0.59% | -18.35% | -26.33% | -0.49% | 17.79% | 27.49% | -5.22% | 24.07% |
Correlation
The correlation between EVCGX and MMCFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1994 г. | 0.53 |
Over the past year, EVCGX and MMCFX have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVCGX vs. MMCFX — Ранг доходности на риск
EVCGX
MMCFX
Сравнение EVCGX c MMCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и AMG Veritas China Fund (MMCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVCGX | MMCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.24 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.67 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVCGX и MMCFX
Максимальная просадка EVCGX за все время составила -68.37%, примерно равная максимальной просадке MMCFX в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVCGX и MMCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVCGX | MMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.37% | -70.40% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.61% | -18.42% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -29.01% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.13% | -57.12% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -57.48% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -34.67% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -26.68% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 8.54% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVCGX и MMCFX
Текущая волатильность для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) составляет 5.69%, в то время как у AMG Veritas China Fund (MMCFX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что EVCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVCGX | MMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 11.31% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 18.13% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 23.38% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 25.66% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 24.88% | -2.74% |
Сравнение комиссий EVCGX и MMCFX
EVCGX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии MMCFX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVCGX и MMCFX
Дивидендная доходность EVCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности MMCFX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.76% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
MMCFX AMG Veritas China Fund | 0.30% | 0.32% | 1.34% | 0.83% | 0.00% | 114.57% | 4.66% | 9.14% | 25.03% | 12.44% | 0.35% | 12.74% |
Часто задаваемые вопросы
EVCGX and MMCFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMCFX has higher volatility (11.31%) compared to EVCGX (5.69%). In terms of maximum drawdown, EVCGX dropped -68.37% vs MMCFX's -70.40%.
MMCFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVCGX и MMCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор