Сравнение EVCGX с MMCFX
EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) and MMCFX (AMG Veritas China Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, EVCGX returned 4.42%/yr vs 4.53%/yr for MMCFX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVCGX charges 1.53%/yr vs 1.14%/yr for MMCFX.
Доходность
Сравнение доходности EVCGX и MMCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVCGX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у MMCFX с доходностью 3.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVCGX имеют среднегодовую доходность 4.42%, а акции MMCFX немного впереди с 4.53%.
EVCGX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -5.94%
- 1 год
- -0.17%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 4.42%
MMCFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- -2.52%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам EVCGX и MMCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -5.94% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -22.53% | -9.61% | 25.22% | 23.32% | -9.90% | 49.26% |
MMCFX AMG Veritas China Fund | 3.25% | 27.88% | -0.59% | -18.35% | -26.33% | -0.49% | 17.79% | 27.49% | -5.22% | 24.07% |
Correlation
The correlation between EVCGX and MMCFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1994 г. | 0.53 |
Over the past year, EVCGX and MMCFX have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVCGX vs. MMCFX — Ранг доходности на риск
EVCGX
MMCFX
Сравнение EVCGX c MMCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и AMG Veritas China Fund (MMCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVCGX | MMCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.77 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 1.63 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVCGX и MMCFX
Максимальная просадка EVCGX за все время составила -68.37%, примерно равная максимальной просадке MMCFX в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVCGX и MMCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVCGX | MMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.37% | -70.40% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -18.42% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -29.01% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -56.07% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -57.48% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.17% | -36.49% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -26.70% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 8.74% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVCGX и MMCFX
Текущая волатильность для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) составляет 5.81%, в то время как у AMG Veritas China Fund (MMCFX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что EVCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVCGX | MMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 11.65% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 19.65% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 24.82% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 25.80% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 24.97% | -2.82% |
Сравнение комиссий EVCGX и MMCFX
EVCGX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии MMCFX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVCGX и MMCFX
Дивидендная доходность EVCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности MMCFX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.68% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
MMCFX AMG Veritas China Fund | 0.31% | 0.32% | 1.34% | 0.83% | 0.00% | 114.57% | 4.66% | 9.14% | 25.03% | 12.44% | 0.35% | 12.74% |
Часто задаваемые вопросы
EVCGX and MMCFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMCFX has higher volatility (11.65%) compared to EVCGX (5.81%). In terms of maximum drawdown, EVCGX dropped -68.37% vs MMCFX's -70.40%.
MMCFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVCGX и MMCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор