Сравнение EVCGX с ACEYX
EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) and ACEYX (AB All China Equity Portfolio) are both China Equities funds. Over the past 5 years, EVCGX returned -7.16%/yr vs -2.93%/yr for ACEYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EVCGX charges 1.53%/yr vs 1.25%/yr for ACEYX.
Доходность
Сравнение доходности EVCGX и ACEYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVCGX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у ACEYX с доходностью -1.38%.
EVCGX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -7.16%
- 10 лет*
- 4.81%
ACEYX
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- -2.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVCGX и ACEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -9.92% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -22.53% | -9.61% | 25.22% | 23.32% | -10.68% |
ACEYX AB All China Equity Portfolio | -1.38% | 33.91% | 17.44% | -10.96% | -26.65% | -14.65% | 25.38% | 37.67% | -21.60% |
Correlation
The correlation between EVCGX and ACEYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between EVCGX and ACEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVCGX vs. ACEYX — Ранг доходности на риск
EVCGX
ACEYX
Сравнение EVCGX c ACEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и AB All China Equity Portfolio (ACEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVCGX | ACEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.30 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.16 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVCGX и ACEYX
Максимальная просадка EVCGX за все время составила -68.37%, что больше максимальной просадки ACEYX в -57.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVCGX и ACEYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVCGX | ACEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.37% | -57.58% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.61% | -14.14% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -21.83% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.13% | -51.02% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -26.84% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -27.74% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 5.79% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVCGX и ACEYX
Текущая волатильность для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) составляет 5.69%, в то время как у AB All China Equity Portfolio (ACEYX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что EVCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVCGX | ACEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.94% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 14.02% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 19.18% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 23.43% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 23.58% | -1.44% |
Сравнение комиссий EVCGX и ACEYX
EVCGX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии ACEYX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVCGX и ACEYX
Дивидендная доходность EVCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности ACEYX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEYX AB All China Equity Portfolio | 5.03% | 4.97% | 3.75% | 2.17% | 1.39% | 1.81% | 0.43% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.76% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
EVCGX and ACEYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACEYX has higher volatility (6.94%) compared to EVCGX (5.69%). In terms of maximum drawdown, EVCGX dropped -68.37% vs ACEYX's -57.58%.
ACEYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVCGX и ACEYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор