PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAV с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAV с BSMW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVAV (Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - EVAV is a Leveraged Equities fund tracking the Indxx US Electric and Autonomous Vehicles Index - Benchmark TR Gross (200%), while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EVAV charges 0.98%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.

Доходность

Сравнение доходности EVAV и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EVAV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMW

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.93%
3 года*
3.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAV и BSMW

2026 (YTD)202520242023
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.00%33.87%-50.31%-36.32%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.30%3.42%-0.35%7.00%

Correlation

The correlation between EVAV and BSMW is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.05

The correlation between EVAV and BSMW shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVAV и BSMW

Секторы
EVAV
BSMW

Потребительский циклический сектор

22.3%
0.3%

Технологии

2.7%
0.1%

Промышленность

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EVAV
22.3%
BSMW
0.3%

Технологии

EVAV
2.7%
BSMW
0.1%

Промышленность

EVAV
2.6%
BSMW

-

Сырьевые материалы

EVAV

-

BSMW

-

Коммуникационные услуги

EVAV

-

BSMW

-

Потребительский защитный сектор

EVAV

-

BSMW

-

Энергетика

EVAV

-

BSMW

-

Финансовые услуги

EVAV

-

BSMW
1.7%

Здравоохранение

EVAV

-

BSMW

-

Недвижимость

EVAV

-

BSMW

-

Коммунальные услуги

EVAV

-

BSMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с EVAV:
EVAV с SGOVEVAV с BATTEVAV с VOOEVAV с CLDLEVAV с SPXLEVAV с ^GSPCEVAV с IVES
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с WEEIBSMW с MLPA

Доходность на риск

EVAV vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAV
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAV c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EVAV vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAVBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.69

—

Просадки

Сравнение просадок EVAV и BSMW

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAVBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-7.57%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EVAV и BSMW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAVBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.00%

—

Сравнение комиссий EVAV и BSMW

EVAV берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAV и BSMW

Дивидендная доходность EVAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BSMW в 3.20%

ПозицияTTM2025202420232022
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.81%0.97%2.52%2.34%0.51%

Часто задаваемые вопросы

EVAV and BSMW have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.98% for EVAV.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.81% for EVAV.

EVAV is categorized as Leveraged Equities, while BSMW is Municipal Bonds. EVAV tracks Indxx US Electric and Autonomous Vehicles Index - Benchmark TR Gross (200%), while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for EVAV and 0.18% for BSMW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAV и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор