PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAL.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAL.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - EVAL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EVAL.L returned 11.80%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции EVAL.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.88% соответственно.

EVAL.L

1 день
0.67%
1 месяц
4.21%
С начала года
11.21%
6 месяцев
14.15%
1 год
34.42%
3 года*
20.71%
5 лет*
14.15%
10 лет*
11.80%

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAL.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		11.21%41.81%4.36%11.02%1.33%19.13%-2.54%16.22%-13.77%15.54%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%

Correlation

The correlation between EVAL.L and CEUR.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.86

The correlation between EVAL.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVAL.L и CEUR.L

Секторы
EVAL.L
CEUR.L

Финансовые услуги

21.5%
25.1%

Промышленность

18.0%
19.8%

Здравоохранение

13.2%
13.8%

Технологии

10.6%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.2%

Сырьевые материалы

6.2%
3.8%

Энергетика

5.5%
3.5%

Коммунальные услуги

5.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.4%

Недвижимость

0.7%
1.7%

Финансовые услуги

EVAL.L
21.5%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

EVAL.L
18.0%
CEUR.L
19.8%

Здравоохранение

EVAL.L
13.2%
CEUR.L
13.8%

Технологии

EVAL.L
10.6%
CEUR.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

EVAL.L
8.6%
CEUR.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

EVAL.L
6.6%
CEUR.L
6.2%

Сырьевые материалы

EVAL.L
6.2%
CEUR.L
3.8%

Энергетика

EVAL.L
5.5%
CEUR.L
3.5%

Коммунальные услуги

EVAL.L
5.3%
CEUR.L
5.3%

Коммуникационные услуги

EVAL.L
4.0%
CEUR.L
3.4%

Недвижимость

EVAL.L
0.7%
CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с EVAL.L:
EVAL.L с IEFV.LEVAL.L с AVESEVAL.L с VTEVAL.L с VOOEVAL.L с SPYEVAL.L с CACX.LEVAL.L с SPX4.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

EVAL.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVAL.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.54

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.18

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.74

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

6.06

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVAL.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа CEUR.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAL.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.54

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.68

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и CEUR.L

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAL.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-28.63%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.05%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-12.66%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-17.85%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-28.63%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.52%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-4.58%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.17%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и CEUR.L

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L) имеют волатильность 4.12% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAL.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.25%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.53%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.44%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

13.88%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

14.97%

+2.00%

Сравнение комиссий EVAL.L и CEUR.L

EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и CEUR.L

Ни EVAL.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EVAL.L and CEUR.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EVAL.L.

EVAL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EVAL.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAL.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор