Сравнение EUPA.DE с XESD.DE
EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past year, EUPA.DE returned 18.54% vs 47.75% for XESD.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUPA.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUPA.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUPA.DE показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 14.69%.
EUPA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XESD.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 32.29%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам EUPA.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.38% | 18.38% | 14.55% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.69% | 58.72% | 15.60% |
Correlation
The correlation between EUPA.DE and XESD.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between EUPA.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPA.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
EUPA.DE
XESD.DE
Сравнение EUPA.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUPA.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 4.62 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 16.31 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUPA.DE и XESD.DE
Максимальная просадка EUPA.DE за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPA.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -38.76% | +28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -10.28% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.18% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -8.46% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.92% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPA.DE и XESD.DE
Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) составляет 3.55%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что EUPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPA.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.05% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 14.41% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 17.06% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 16.77% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 18.49% | -6.71% |
Сравнение комиссий EUPA.DE и XESD.DE
EUPA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPA.DE и XESD.DE
EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.34% | 2.43% | 3.14% | 2.56% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 2.51% | 1.14% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
EUPA.DE and XESD.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for EUPA.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUPA.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор