Сравнение EUPA.DE с DBXI.DE
EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUPA.DE returned 17.95%/yr vs 28.95%/yr for DBXI.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUPA.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUPA.DE и DBXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUPA.DE показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%.
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам EUPA.DE и DBXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 16.26% |
Correlation
The correlation between EUPA.DE and DBXI.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between EUPA.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPA.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск
EUPA.DE
DBXI.DE
Сравнение EUPA.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPA.DE | DBXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.17 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 11.42 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPA.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.94 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.19 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок EUPA.DE и DBXI.DE
Максимальная просадка EUPA.DE за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.DE и DBXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPA.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -69.49% | +59.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.62% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -17.56% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.77% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -29.56% | +27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.67% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPA.DE и DBXI.DE
Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) составляет 3.63%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что EUPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPA.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.63% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 12.34% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 15.69% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 18.31% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 20.37% | -7.97% |
Сравнение комиссий EUPA.DE и DBXI.DE
EUPA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBXI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPA.DE и DBXI.DE
EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUPA.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBXI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for EUPA.DE and 0.30% for DBXI.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUPA.DE и DBXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор