Сравнение EUNY.DE с NQSE.DE
EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNY.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNY.DE returned 5.28%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EUNY.DE charges 0.65%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNY.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNY.DE показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
EUNY.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.14%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNY.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.46% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | -11.70% | 18.31% | 2.01% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between EUNY.DE and NQSE.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNY.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
EUNY.DE
NQSE.DE
Сравнение EUNY.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNY.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 3.08 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 10.77 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNY.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.82 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок EUNY.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNY.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -37.67% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -11.87% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -22.40% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.43% | -37.67% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.84% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -8.56% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 3.40% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNY.DE и NQSE.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеют волатильность 4.52% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNY.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.75% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 11.99% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 16.05% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 20.91% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 21.54% | -4.81% |
Сравнение комиссий EUNY.DE и NQSE.DE
EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNY.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNY.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.
EUNY.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.65% for EUNY.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNY.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор