PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNU.DE с XBAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNU.DE с XBAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNU.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and XBAG.DE (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D) are both Global Bonds funds - EUNU.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond while XBAG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNU.DE returned -0.25%/yr vs -1.25%/yr for XBAG.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUNU.DE и XBAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNU.DE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у XBAG.DE с доходностью 0.49%.

EUNU.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-0.79%
3 года*
1.03%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

XBAG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.04%
1 год
0.10%
3 года*
0.24%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
-0.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNU.DE и XBAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.39%-4.02%5.70%4.05%-10.69%4.64%0.21%10.21%4.60%-1.59%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.49%-3.89%3.40%1.86%-11.56%2.92%-0.49%9.25%3.04%-1.43%

Correlation

The correlation between EUNU.DE and XBAG.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between EUNU.DE and XBAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EUNU.DE:
EUNU.DE с EUNA.DEEUNU.DE с AEGE.DEEUNU.DE с EUN3.DEEUNU.DE с HYLE.DEEUNU.DE с VAGF.DEEUNU.DE с CORPEUNU.DE с BND
Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYA.DEXBAG.DE с SYBZ.DEXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с SPFE.DEXBAG.DE с AGGU.L

Доходность на риск

EUNU.DE vs. XBAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNU.DE
Ранг доходности на риск EUNU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNU.DE c XBAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNU.DEXBAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.05

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.05

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.08

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-0.16

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNU.DE vs. XBAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNU.DE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа XBAG.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNU.DE и XBAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNU.DEXBAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EUNU.DE и XBAG.DE

Максимальная просадка EUNU.DE за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки XBAG.DE в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNU.DE и XBAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNU.DEXBAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-16.64%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-2.44%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.28%

-7.49%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.88%

-15.81%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-12.21%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-6.65%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.23%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNU.DE и XBAG.DE

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) имеют волатильность 0.95% и 0.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNU.DEXBAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.99%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.67%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.78%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.08%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

5.92%

-0.16%

Сравнение комиссий EUNU.DE и XBAG.DE

И EUNU.DE, и XBAG.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNU.DE и XBAG.DE

Дивидендная доходность EUNU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности XBAG.DE в 3.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.53%3.21%4.10%4.25%1.55%2.78%2.49%2.47%2.10%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		3.00%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EUNU.DE and XBAG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNU.DE and XBAG.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

EUNU.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond, while XBAG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNU.DE и XBAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор