PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNU.DE с AHYF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNU.DE с AHYF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNU.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and AHYF.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD) are both Global Bonds funds - EUNU.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond while AHYF.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUNU.DE returned 1.03%/yr vs 1.07%/yr for AHYF.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNU.DE charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for AHYF.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNU.DE и AHYF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNU.DE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у AHYF.DE с доходностью 0.87%.

EUNU.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-0.79%
3 года*
1.03%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

AHYF.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.44%
1 год
0.14%
3 года*
1.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNU.DE и AHYF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.39%-4.02%5.70%4.05%-6.29%
AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD		0.87%-3.21%5.06%0.94%-4.47%

Correlation

The correlation between EUNU.DE and AHYF.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.79

The correlation between EUNU.DE and AHYF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с EUNU.DE:
EUNU.DE с EUNA.DEEUNU.DE с AEGE.DEEUNU.DE с EUN3.DEEUNU.DE с HYLE.DEEUNU.DE с VAGF.DEEUNU.DE с CORPEUNU.DE с BND
Часто сравнивают с AHYF.DE:
AHYF.DE с SPFV.DEAHYF.DE с SPFE.DEAHYF.DE с 10AM.DEAHYF.DE с SYBZ.DEAHYF.DE с XGVC.DEAHYF.DE с DBZB.DEAHYF.DE с XBAG.DE

Доходность на риск

EUNU.DE vs. AHYF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNU.DE
Ранг доходности на риск EUNU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
AHYF.DE
Ранг доходности на риск AHYF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYF.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNU.DE c AHYF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNU.DEAHYF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.03

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.02

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.06

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-0.12

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNU.DE vs. AHYF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNU.DE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа AHYF.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNU.DE и AHYF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNU.DEAHYF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.06

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EUNU.DE и AHYF.DE

Максимальная просадка EUNU.DE за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки AHYF.DE в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNU.DE и AHYF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNU.DEAHYF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-8.40%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-1.78%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.28%

-5.93%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-4.19%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.26%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.91%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNU.DE и AHYF.DE

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что EUNU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNU.DEAHYF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.46%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.10%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.21%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

4.46%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

4.46%

+1.30%

Сравнение комиссий EUNU.DE и AHYF.DE

EUNU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AHYF.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNU.DE и AHYF.DE

Дивидендная доходность EUNU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как AHYF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.53%3.21%4.10%4.25%1.55%2.78%2.49%2.47%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EUNU.DE and AHYF.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for AHYF.DE.

EUNU.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond, while AHYF.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EUNU.DE and 0.14% for AHYF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNU.DE и AHYF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор