Сравнение EUNT.DE с EIB3.DE
EUNT.DE (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EUNT.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, while EIB3.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Select 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNT.DE returned 1.03%/yr vs 0.63%/yr for EIB3.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNT.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for EIB3.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNT.DE и EIB3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNT.DE показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у EIB3.DE с доходностью 0.19%.
EUNT.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 0.99%
EIB3.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNT.DE и EIB3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.31% | 3.43% | 4.33% | 5.81% | -7.80% | -0.22% | 0.98% | -0.50% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
Correlation
The correlation between EUNT.DE and EIB3.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between EUNT.DE and EIB3.DE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNT.DE vs. EIB3.DE — Ранг доходности на риск
EUNT.DE
EIB3.DE
Сравнение EUNT.DE c EIB3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNT.DE | EIB3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 1.50 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNT.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.26 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EUNT.DE и EIB3.DE
Максимальная просадка EUNT.DE за все время составила -10.16%, что больше максимальной просадки EIB3.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNT.DE и EIB3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNT.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.16% | -6.78% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -1.60% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -1.60% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.16% | -5.91% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.68% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -2.06% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.54% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNT.DE и EIB3.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) составляет 0.76%, в то время как у Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что EUNT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIB3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNT.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.50% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.75% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 3.11% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 2.11% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 1.89% | +1.35% |
Сравнение комиссий EUNT.DE и EIB3.DE
EUNT.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EIB3.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNT.DE и EIB3.DE
Дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности EIB3.DE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.41% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 2.91% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
EUNT.DE and EIB3.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EUNT.DE.
EUNT.DE is categorized as European Corporate Bonds, while EIB3.DE is European Government Bonds. EUNT.DE tracks Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, while EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for EUNT.DE and 0.10% for EIB3.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNT.DE и EIB3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор