PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUNN.DE с XDJE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNN.DE с XDJE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and XDJE.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - EUNN.DE tracks the MSCI Japan IMI while XDJE.DE tracks the Nikkei 225 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNN.DE returned 9.33%/yr vs 21.52%/yr for XDJE.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNN.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for XDJE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNN.DE и XDJE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNN.DE показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у XDJE.DE с доходностью 29.05%.

EUNN.DE

1 день
-2.52%
1 месяц
-3.80%
6 месяцев
8.06%
С начала года
15.08%
1 год
31.48%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.53%

XDJE.DE

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.43%
6 месяцев
21.32%
С начала года
29.05%
1 год
64.75%
3 года*
29.87%
5 лет*
21.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNN.DE и XDJE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		15.08%13.46%12.91%15.16%-11.48%9.24%4.12%22.22%-6.83%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		29.05%30.93%23.55%35.26%-9.02%5.24%16.17%16.86%-7.63%

Correlation

The correlation between EUNN.DE and XDJE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.76

The correlation between EUNN.DE and XDJE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с XDWF.DEEUNN.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с XDJE.DE:
XDJE.DE с PR1J.DEXDJE.DE с JPNE.DEXDJE.DE с JPNH.DEXDJE.DE с EMNJ.DEXDJE.DE с TTPX.DEXDJE.DE с IBCG.DEXDJE.DE с NS4E.DE

Доходность на риск

EUNN.DE vs. XDJE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XDJE.DE
Ранг доходности на риск XDJE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNN.DE c XDJE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNN.DEXDJE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.40

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.23

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

5.05

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

15.20

-4.42

EUNN.DE vs. XDJE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNN.DE на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа XDJE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNN.DE и XDJE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNN.DE и XDJE.DE

Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки XDJE.DE в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и XDJE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNN.DEXDJE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-32.45%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-12.77%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-22.87%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-22.87%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-11.44%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-6.09%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.25%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNN.DE и XDJE.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) составляет 6.29%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNN.DEXDJE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

9.85%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

21.43%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

26.88%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

21.20%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

22.07%

-5.93%

Сравнение комиссий EUNN.DE и XDJE.DE

EUNN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDJE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNN.DE и XDJE.DE

EUNN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.85%1.11%1.21%1.32%2.27%1.08%1.00%

Часто задаваемые вопросы

EUNN.DE and XDJE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for XDJE.DE.

EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI, while XDJE.DE tracks Nikkei 225 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for EUNN.DE and 0.19% for XDJE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNN.DE и XDJE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор