Сравнение EUNN.DE с JARI.DE
EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - EUNN.DE tracks the MSCI Japan IMI while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNN.DE returned 9.85%/yr vs 1.52%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EUNN.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for JARI.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNN.DE и JARI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNN.DE показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.
EUNN.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.05%
JARI.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNN.DE и JARI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNN.DE iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 16.53% | 13.46% | 12.90% | 15.16% | -11.47% | 9.25% | 10.10% |
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 3.03% | 5.73% | 2.11% | 6.93% | -15.65% | 8.08% | 13.58% |
Correlation
The correlation between EUNN.DE and JARI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between EUNN.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNN.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск
EUNN.DE
JARI.DE
Сравнение EUNN.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNN.DE | JARI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.97 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 2.81 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNN.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.57 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.09 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.24 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EUNN.DE и JARI.DE
Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.55%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и JARI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNN.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -23.16% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -10.21% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -15.32% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | -23.16% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -5.68% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -11.49% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.55% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNN.DE и JARI.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) составляет 3.16%, в то время как у Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNN.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.56% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 14.05% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 17.57% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.04% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.89% | +0.19% |
Сравнение комиссий EUNN.DE и JARI.DE
EUNN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNN.DE и JARI.DE
Ни EUNN.DE, ни JARI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUNN.DE and JARI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.DE.
EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EUNN.DE and 0.18% for JARI.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNN.DE и JARI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор