PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNM.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNM.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EUNM.DE tracks the MSCI Emerging Markets while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, EUNM.DE returned 48.65% vs 67.73% for 84X0.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUNM.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNM.DE показывает доходность 27.21%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

EUNM.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
3.61%
С начала года
27.21%
6 месяцев
27.83%
1 год
48.65%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.83%

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNM.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		27.21%19.18%14.09%3.47%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between EUNM.DE and 84X0.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between EUNM.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

EUNM.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNM.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNM.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.52

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.51

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

5.88

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

21.92

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNM.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNM.DE на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 84X0.DE равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNM.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNM.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.52

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.77

-1.38

Просадки

Сравнение просадок EUNM.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка EUNM.DE за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNM.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNM.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-19.72%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-11.66%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.49%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-2.70%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.13%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNM.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) составляет 7.30%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что EUNM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNM.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

8.41%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

16.93%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

19.46%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

17.11%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

17.11%

+1.08%

Сравнение комиссий EUNM.DE и 84X0.DE

И EUNM.DE, и 84X0.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNM.DE и 84X0.DE

Ни EUNM.DE, ни 84X0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EUNM.DE and 84X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNM.DE and 84X0.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

EUNM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNM.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор