Сравнение EUNL.DE с PG
EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, EUNL.DE returned 13.12%/yr vs 8.70%/yr for PG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUNL.DE и PG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNL.DE торгуется в EUR, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNL.DE показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции EUNL.DE превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 13.12% против 8.70% соответственно.
EUNL.DE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.12%
PG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам EUNL.DE и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.17% | 7.91% | 25.93% | 20.12% | -13.59% | 32.72% | 5.48% | 31.35% | -5.13% | 7.71% |
PG The Procter & Gamble Company | 7.93% | -22.67% | 24.99% | -3.83% | 0.84% | 29.54% | 4.74% | 42.86% | 8.43% | -1.16% |
Correlation
The correlation between EUNL.DE and PG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.24 |
The correlation between EUNL.DE and PG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNL.DE vs. PG — Ранг доходности на риск
EUNL.DE
PG
Сравнение EUNL.DE c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNL.DE | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.29 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | -0.51 | +16.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNL.DE и PG
Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке PG в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNL.DE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -34.76% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -14.28% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -29.10% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -29.10% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -29.11% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -21.31% | +21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -8.51% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 8.07% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNL.DE и PG
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 3.14%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNL.DE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 7.47% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 14.93% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 18.51% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 18.17% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 19.70% | -4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNL.DE и PG
EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.83% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
EUNL.DE and PG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор