PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUNL.DE с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EUNL.DE и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUNL.DE торгуется в EUR, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNL.DE показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции EUNL.DE превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 13.12% против 8.70% соответственно.


EUNL.DE

1 день
1.11%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.26%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.67%
10 лет*
13.12%

PG

1 день
0.00%
1 месяц
6.22%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.27%
1 год
-4.12%
3 года*
0.74%
5 лет*
5.82%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNL.DE и PG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
11.17%7.91%25.93%20.12%-13.59%32.72%5.48%31.35%-5.13%7.71%
PG
The Procter & Gamble Company
7.93%-22.67%24.99%-3.83%0.84%29.54%4.74%42.86%8.43%-1.16%

Correlation

The correlation between EUNL.DE and PG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г.

0.24

The correlation between EUNL.DE and PG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

The Procter & Gamble Company

Доходность на риск

EUNL.DE vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина

PG
Ранг доходности на риск PG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNL.DE c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EUNL.DEPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.98

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

-0.29

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

-0.51

+16.82

EUNL.DE vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNL.DE на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNL.DE и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNL.DE и PG

Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке PG в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и PG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EUNL.DEPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-34.76%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-14.28%

+8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-29.10%

+7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-29.10%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-29.11%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-21.31%

+21.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-8.51%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

8.07%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNL.DE и PG

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 3.14%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EUNL.DEPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

7.47%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

14.93%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

18.51%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

18.17%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

19.70%

-4.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNL.DE и PG

EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.83%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы


EUNL.DE and PG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор