PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUNL.DE с IUSE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EUNL.DE и IUSE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNL.DE показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у IUSE.L с доходностью 8.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUNL.DE имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции IUSE.L немного отстают с 12.71%.


EUNL.DE

1 день
1.11%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.26%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.67%
10 лет*
13.12%

IUSE.L

1 день
1.70%
1 месяц
1.72%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.82%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNL.DE и IUSE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
11.17%7.91%25.93%20.12%-13.59%32.72%5.48%31.35%-5.13%7.71%
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
8.94%14.95%23.21%23.05%-21.17%27.85%14.81%26.33%-8.40%19.04%

Correlation

The correlation between EUNL.DE and IUSE.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between EUNL.DE and IUSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EUNL.DE vs. IUSE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина

IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNL.DE c IUSE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EUNL.DEIUSE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.74

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

11.37

+4.94

EUNL.DE vs. IUSE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNL.DE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSE.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNL.DE и IUSE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNL.DE и IUSE.L

Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке IUSE.L в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и IUSE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EUNL.DEIUSE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-34.75%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-8.67%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-18.33%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-26.23%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-34.75%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.69%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-4.27%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.09%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNL.DE и IUSE.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 3.14%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EUNL.DEIUSE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.25%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.16%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

12.07%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

16.07%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

16.36%

-1.19%

Сравнение комиссий EUNL.DE и IUSE.L

И EUNL.DE, и IUSE.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNL.DE и IUSE.L

Ни EUNL.DE, ни IUSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


EUNL.DE and IUSE.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNL.DE and IUSE.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

EUNL.DE is categorized as Global Equities, while IUSE.L is S&P 500. EUNL.DE tracks MSCI World Index, while IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и IUSE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор