Сравнение EUNL.DE с IUSE.L
EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IUSE.L (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while IUSE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNL.DE returned 13.12%/yr vs 12.71%/yr for IUSE.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUNL.DE и IUSE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNL.DE показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у IUSE.L с доходностью 8.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUNL.DE имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции IUSE.L немного отстают с 12.71%.
EUNL.DE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.12%
IUSE.L
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам EUNL.DE и IUSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.17% | 7.91% | 25.93% | 20.12% | -13.59% | 32.72% | 5.48% | 31.35% | -5.13% | 7.71% |
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | 8.94% | 14.95% | 23.21% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
Correlation
The correlation between EUNL.DE and IUSE.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between EUNL.DE and IUSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNL.DE vs. IUSE.L — Ранг доходности на риск
EUNL.DE
IUSE.L
Сравнение EUNL.DE c IUSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNL.DE | IUSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.74 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 11.37 | +4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNL.DE и IUSE.L
Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке IUSE.L в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и IUSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNL.DE | IUSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -34.75% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -8.67% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -18.33% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -26.23% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -34.75% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.69% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -4.27% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.09% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNL.DE и IUSE.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 3.14%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNL.DE | IUSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.25% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 9.16% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 12.07% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 16.07% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.36% | -1.19% |
Сравнение комиссий EUNL.DE и IUSE.L
И EUNL.DE, и IUSE.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNL.DE и IUSE.L
Ни EUNL.DE, ни IUSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUNL.DE and IUSE.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNL.DE and IUSE.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
EUNL.DE is categorized as Global Equities, while IUSE.L is S&P 500. EUNL.DE tracks MSCI World Index, while IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index.
Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и IUSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор