PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNL.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNL.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNL.DE returned 13.28%/yr vs 7.32%/yr for ETL2.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EUNL.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNL.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNL.DE показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции EUNL.DE превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 13.28% против 7.32% соответственно.

EUNL.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.80%
С начала года
11.02%
6 месяцев
11.36%
1 год
24.80%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.28%

ETL2.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-6.25%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.66%
1 год
23.04%
3 года*
8.87%
5 лет*
11.81%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNL.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.02%7.91%25.93%20.12%-13.59%32.72%5.48%31.35%-5.13%7.71%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		11.73%4.89%11.58%-9.47%24.86%46.21%-7.56%10.89%-4.22%-9.85%

Correlation

The correlation between EUNL.DE and ETL2.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г.

0.36

The correlation between EUNL.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

EUNL.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNL.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNL.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.55

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.11

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.48

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

8.80

+7.23

EUNL.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNL.DE на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNL.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNL.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNL.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-47.05%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-9.25%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-15.06%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-23.24%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-26.52%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-8.85%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-22.24%

+18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.61%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNL.DE и ETL2.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 3.01%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNL.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.35%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

12.90%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

14.79%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

15.45%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

13.68%

+1.46%

Сравнение комиссий EUNL.DE и ETL2.DE

EUNL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNL.DE и ETL2.DE

Ни EUNL.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNL.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

EUNL.DE is categorized as Global Equities, while ETL2.DE is Commodities. EUNL.DE tracks MSCI World Index, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for EUNL.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор