PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNL.DE с ESIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNL.DE с ESIE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNL.DE returned 12.89%/yr vs 19.66%/yr for ESIE.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EUNL.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNL.DE и ESIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNL.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у ESIE.DE с доходностью 35.70%.

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.80%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%

ESIE.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
1.63%
С начала года
35.70%
6 месяцев
33.07%
1 год
55.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNL.DE и ESIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.86%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%2.01%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		35.70%15.26%-6.63%8.58%35.56%35.47%6.12%

Correlation

The correlation between EUNL.DE and ESIE.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.29

The correlation between EUNL.DE and ESIE.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE
Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

EUNL.DE vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNL.DE c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNL.DEESIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.40

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.90

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.45

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

14.31

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNL.DE vs. ESIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNL.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNL.DE и ESIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNL.DEESIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.40

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.93

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EUNL.DE и ESIE.DE

Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки ESIE.DE в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и ESIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNL.DEESIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-26.20%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-12.33%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-26.20%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-26.20%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-6.72%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-6.68%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.84%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNL.DE и ESIE.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNL.DEESIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.06%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

19.84%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

22.89%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

23.75%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

24.16%

-8.99%

Сравнение комиссий EUNL.DE и ESIE.DE

EUNL.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESIE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNL.DE и ESIE.DE

Ни EUNL.DE, ни ESIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNL.DE and ESIE.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.

EUNL.DE is categorized as Global Equities, while ESIE.DE is Energy Equities. EUNL.DE tracks MSCI World Index, while ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for EUNL.DE and 0.18% for ESIE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и ESIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор