PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNK.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNK.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNK.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNK.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNK.DE returned 9.16%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EUNK.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNK.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNK.DE показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции EUNK.DE превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.17% соответственно.

EUNK.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.32%
6 месяцев
9.84%
1 год
15.90%
3 года*
13.70%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.16%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNK.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNK.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.32%20.34%8.22%15.78%-9.07%24.95%-3.14%27.85%-10.93%10.51%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between EUNK.DE and ETL2.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.25

The correlation between EUNK.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNK.DE:
EUNK.DE с LYP6.DEEUNK.DE с SXRT.DEEUNK.DE с XZEU.DEEUNK.DE с EUNL.DEEUNK.DE с VGVF.DEEUNK.DE с VFEA.DEEUNK.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

EUNK.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNK.DE
Ранг доходности на риск EUNK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNK.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNK.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNK.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNK.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNK.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNK.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNK.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.87

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.47

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.59

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

8.20

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNK.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNK.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNK.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNK.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.87

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EUNK.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка EUNK.DE за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNK.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNK.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-47.04%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-7.90%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-15.06%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-23.27%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

-26.50%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.57%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-21.90%

+16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.46%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNK.DE и ETL2.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) составляет 4.33%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что EUNK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNK.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.60%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.74%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

15.15%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

15.44%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

13.69%

+1.80%

Сравнение комиссий EUNK.DE и ETL2.DE

EUNK.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNK.DE и ETL2.DE

Ни EUNK.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNK.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

EUNK.DE is categorized as Europe Equities, while ETL2.DE is Commodities. EUNK.DE tracks MSCI Europe, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for EUNK.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNK.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор