Сравнение EUNJ.DE с ESGP.DE
EUNJ.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) and ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EUNJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan while ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUNJ.DE returned 9.84%/yr vs 9.26%/yr for ESGP.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUNJ.DE и ESGP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNJ.DE показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.
EUNJ.DE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 7.05%
ESGP.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNJ.DE и ESGP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUNJ.DE iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 8.50% | 6.56% | 11.50% | 1.85% | -1.18% | 0.69% |
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 6.87% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.35% |
Correlation
The correlation between EUNJ.DE and ESGP.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between EUNJ.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNJ.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск
EUNJ.DE
ESGP.DE
Сравнение EUNJ.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNJ.DE | ESGP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.83 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.36 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNJ.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EUNJ.DE и ESGP.DE
Максимальная просадка EUNJ.DE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNJ.DE и ESGP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNJ.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -20.50% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -6.31% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | -20.50% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -2.57% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -5.31% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.16% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNJ.DE и ESGP.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) составляет 3.04%, в то время как у HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что EUNJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNJ.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.24% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 8.68% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 11.29% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.54% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.54% | +2.00% |
Сравнение комиссий EUNJ.DE и ESGP.DE
И EUNJ.DE, и ESGP.DE имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNJ.DE и ESGP.DE
Дивидендная доходность EUNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNJ.DE iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 2.46% | 2.95% | 3.35% | 3.56% | 3.92% | 2.79% | 2.64% | 3.52% | 3.78% | 3.41% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EUNJ.DE and ESGP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNJ.DE and ESGP.DE have the same expense ratio: 0.60% per year.
EUNJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для EUNJ.DE и ESGP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор