Сравнение EUNI.DE с VFEM.DE
EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Equities funds - EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while VFEM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNI.DE returned 7.89%/yr vs 6.01%/yr for VFEM.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EUNI.DE charges 0.74%/yr vs 0.22%/yr for VFEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNI.DE и VFEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNI.DE показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у VFEM.DE с доходностью 12.66%.
EUNI.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.99%
VFEM.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNI.DE и VFEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNI.DE iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 16.80% | 6.21% | 8.18% | 19.10% | -13.60% | 28.84% | 7.23% | 14.66% | -16.19% | 3.06% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 12.66% | 11.40% | 19.82% | 3.29% | -11.02% | 6.34% | 3.56% | 23.57% | -9.32% | 1.86% |
Correlation
The correlation between EUNI.DE and VFEM.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between EUNI.DE and VFEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNI.DE vs. VFEM.DE — Ранг доходности на риск
EUNI.DE
VFEM.DE
Сравнение EUNI.DE c VFEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNI.DE | VFEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.11 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 10.36 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNI.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.80 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EUNI.DE и VFEM.DE
Максимальная просадка EUNI.DE за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки VFEM.DE в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNI.DE и VFEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNI.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -31.59% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -8.49% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -18.56% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -20.11% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.73% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -8.24% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.55% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNI.DE и VFEM.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что EUNI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNI.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.44% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 11.70% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 14.69% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.93% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.20% | -1.36% |
Сравнение комиссий EUNI.DE и VFEM.DE
EUNI.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VFEM.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNI.DE и VFEM.DE
Дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VFEM.DE в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNI.DE iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.81% | 1.83% | 1.74% | 2.11% | 2.47% | 1.23% | 1.77% | 2.02% | 2.14% | 1.45% | 2.00% | 0.85% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNI.DE and VFEM.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFEM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFEM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.
EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for EUNI.DE and 0.22% for VFEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNI.DE и VFEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор