Сравнение EUNI.DE с AE5A.DE
EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNI.DE returned 8.99%/yr vs 9.98%/yr for AE5A.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EUNI.DE charges 0.74%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNI.DE и AE5A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNI.DE показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у AE5A.DE с доходностью 27.41%. За последние 10 лет акции EUNI.DE уступали акциям AE5A.DE по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.98% соответственно.
EUNI.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.99%
AE5A.DE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам EUNI.DE и AE5A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNI.DE iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 16.80% | 6.21% | 8.18% | 19.10% | -13.60% | 28.84% | 7.23% | 14.66% | -16.19% | 18.31% |
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 27.41% | 19.26% | 14.36% | 5.58% | -14.19% | 4.19% | 7.49% | 21.04% | -11.21% | 20.83% |
Correlation
The correlation between EUNI.DE and AE5A.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between EUNI.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNI.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск
EUNI.DE
AE5A.DE
Сравнение EUNI.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNI.DE | AE5A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 4.80 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 17.35 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNI.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.79 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EUNI.DE и AE5A.DE
Максимальная просадка EUNI.DE за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки AE5A.DE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNI.DE и AE5A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNI.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -36.16% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -10.34% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -19.22% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -23.47% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -32.24% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.56% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -9.72% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.87% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNI.DE и AE5A.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) составляет 6.91%, в то время как у Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что EUNI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNI.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.32% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 14.97% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 17.82% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.23% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 19.05% | -2.21% |
Сравнение комиссий EUNI.DE и AE5A.DE
EUNI.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNI.DE и AE5A.DE
Дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности AE5A.DE в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 1.69% | 2.15% | 3.38% | 3.80% | 2.44% | 1.62% | 1.71% | 2.01% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNI.DE iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.81% | 1.83% | 1.74% | 2.11% | 2.47% | 1.23% | 1.77% | 2.02% | 2.14% | 1.45% | 2.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
EUNI.DE and AE5A.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.
EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for EUNI.DE and 0.14% for AE5A.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNI.DE и AE5A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор