Сравнение EUNH.DE с XZEB.DE
EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EUNH.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury while XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUNH.DE returned 2.35%/yr vs 1.37%/yr for XZEB.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EUNH.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for XZEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNH.DE и XZEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNH.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у XZEB.DE с доходностью 0.20%.
EUNH.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -0.32%
XZEB.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNH.DE и XZEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.06% | 0.80% | 1.52% | 6.83% | -6.99% |
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.20% | -0.59% | 0.01% | 5.77% | -7.62% |
Correlation
The correlation between EUNH.DE and XZEB.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between EUNH.DE and XZEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNH.DE vs. XZEB.DE — Ранг доходности на риск
EUNH.DE
XZEB.DE
Сравнение EUNH.DE c XZEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNH.DE | XZEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.24 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.53 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNH.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.11 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EUNH.DE и XZEB.DE
Максимальная просадка EUNH.DE за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки XZEB.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNH.DE и XZEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNH.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -13.98% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -2.97% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.10% | -4.45% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -7.28% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -8.40% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.33% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNH.DE и XZEB.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что EUNH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNH.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.57% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 3.45% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.14% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 6.32% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 6.32% | -0.80% |
Сравнение комиссий EUNH.DE и XZEB.DE
EUNH.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XZEB.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNH.DE и XZEB.DE
Дивидендная доходность EUNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.49% | 2.30% | 1.77% | 0.97% | 0.27% | 0.24% | 0.47% | 0.65% | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 0.62% |
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EUNH.DE and XZEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XZEB.DE.
EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for EUNH.DE and 0.15% for XZEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNH.DE и XZEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор