PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNA.DE с TPSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNA.DE с TPSA.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and TPSA.AS (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while TPSA.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNA.DE returned -1.29%/yr vs 1.90%/yr for TPSA.AS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EUNA.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for TPSA.AS.

Доходность

Сравнение доходности EUNA.DE и TPSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNA.DE показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у TPSA.AS с доходностью 2.53%.

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—

TPSA.AS

1 день
-0.13%
1 месяц
1.11%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.26%
3 года*
1.06%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNA.DE и TPSA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-1.17%-0.54%
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.53%-5.59%8.47%0.33%-7.67%15.08%1.51%11.11%3.08%-1.63%

Correlation

The correlation between EUNA.DE and TPSA.AS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.30

The correlation between EUNA.DE and TPSA.AS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L
Часто сравнивают с TPSA.AS:
TPSA.AS с ITPS.LTPSA.AS с UTIP.LTPSA.AS с CU71.LTPSA.AS с IEFTPSA.AS с OM3M.DETPSA.AS с VGLTTPSA.AS с VGSH

Доходность на риск

EUNA.DE vs. TPSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TPSA.AS
Ранг доходности на риск TPSA.AS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSA.AS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSA.AS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSA.AS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSA.AS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSA.AS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNA.DE c TPSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNA.DETPSA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.52

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.80

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.77

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

1.95

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNA.DE vs. TPSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNA.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа TPSA.AS равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNA.DE и TPSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNA.DETPSA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.22

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.46

-0.51

Просадки

Сравнение просадок EUNA.DE и TPSA.AS

Максимальная просадка EUNA.DE за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки TPSA.AS в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNA.DE и TPSA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNA.DETPSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-19.92%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.97%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.02%

-10.93%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-15.19%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-8.08%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.59%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.58%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNA.DE и TPSA.AS

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что EUNA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNA.DETPSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.89%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

3.83%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

5.86%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

8.38%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

8.15%

-3.88%

Сравнение комиссий EUNA.DE и TPSA.AS

EUNA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TPSA.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNA.DE и TPSA.AS

Ни EUNA.DE, ни TPSA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNA.DE and TPSA.AS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for TPSA.AS.

EUNA.DE is categorized as Global Bonds, while TPSA.AS is Inflation-Protected Bonds. EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while TPSA.AS tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Their fees differ too: 0.10% for EUNA.DE and 0.12% for TPSA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNA.DE и TPSA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор