Сравнение EUN8.DE с VGTY.DE
EUN8.DE (iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - EUN8.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN8.DE returned -4.18%/yr vs -0.06%/yr for VGTY.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EUN8.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN8.DE и VGTY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN8.DE показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у VGTY.DE с доходностью 2.69%.
EUN8.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- -0.87%
VGTY.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN8.DE и VGTY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN8.DE iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | -2.15% | 0.68% | 1.21% | 10.63% | -25.03% | -4.22% | 6.60% | 11.63% | 1.13% | 0.64% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 2.69% | -5.53% | 6.49% | 0.32% | -6.92% | 5.85% | -1.94% | 9.66% | 4.95% | -2.98% |
Correlation
The correlation between EUN8.DE and VGTY.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between EUN8.DE and VGTY.DE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN8.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск
EUN8.DE
VGTY.DE
Сравнение EUN8.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUN8.DE | VGTY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.18 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 3.03 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUN8.DE и VGTY.DE
Максимальная просадка EUN8.DE за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки VGTY.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN8.DE и VGTY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN8.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -17.51% | -12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -3.98% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -11.05% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -12.99% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -11.55% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -9.07% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.55% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN8.DE и VGTY.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что EUN8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN8.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.24% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 3.71% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 5.37% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 7.98% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 7.65% | +0.66% |
Сравнение комиссий EUN8.DE и VGTY.DE
EUN8.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN8.DE и VGTY.DE
Дивидендная доходность EUN8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VGTY.DE в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN8.DE iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.68% | 3.14% | 2.95% | 2.09% | 0.52% | 0.31% | 0.58% | 1.20% | 1.26% | 1.13% | 1.26% | 0.75% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.12% | 4.49% | 3.94% | 3.47% | 2.14% | 1.17% | 1.67% | 2.35% | 2.28% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN8.DE and VGTY.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EUN8.DE.
EUN8.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EUN8.DE and 0.05% for VGTY.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN8.DE и VGTY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор