PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUN8.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN8.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUN8.DE (iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - EUN8.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN8.DE returned -4.18%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EUN8.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN8.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN8.DE показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

EUN8.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.22%
С начала года
-2.15%
1 год
-1.39%
3 года*
1.56%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
-0.87%

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN8.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUN8.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)		-2.15%0.68%1.21%10.63%-25.03%-4.22%6.16%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between EUN8.DE and TRD1.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between EUN8.DE and TRD1.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с EUN8.DE:
EUN8.DE с VX6F.DEEUN8.DE с PR1S.DEEUN8.DE с EUN6.DEEUN8.DE с IBCC.DEEUN8.DE с PR1G.DEEUN8.DE с XCS2.DEEUN8.DE с T1EU.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

EUN8.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN8.DE
Ранг доходности на риск EUN8.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN8.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN8.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN8.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUN8.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.83

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.25

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.38

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

3.62

-4.21

EUN8.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN8.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TRD1.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN8.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUN8.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка EUN8.DE за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN8.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN8.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-17.81%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-3.70%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-11.60%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-11.70%

-17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-5.39%

-15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-8.29%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.42%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN8.DE и TRD1.DE

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что EUN8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN8.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.12%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

4.63%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

6.21%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

7.48%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

8.09%

+0.22%

Сравнение комиссий EUN8.DE и TRD1.DE

EUN8.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN8.DE и TRD1.DE

Дивидендная доходность EUN8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TRD1.DE в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN8.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)		1.68%3.14%2.95%2.09%0.52%0.31%0.58%1.20%1.26%1.13%1.26%0.75%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUN8.DE and TRD1.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for EUN8.DE.

EUN8.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for EUN8.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN8.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор