PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUN6.DE с D5BE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN6.DE с D5BE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUN6.DE (iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)) and D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - EUN6.DE tracks the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index while D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN6.DE returned 0.40%/yr vs 1.33%/yr for D5BE.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EUN6.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for D5BE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN6.DE и D5BE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN6.DE показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у D5BE.DE с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции EUN6.DE уступали акциям D5BE.DE по среднегодовой доходности: 0.40% против 1.33% соответственно.

EUN6.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.06%
1 год
0.85%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.42%
10 лет*
0.40%

D5BE.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.73%
1 год
4.63%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN6.DE и D5BE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.06%2.16%3.57%2.74%-1.00%-0.70%-0.60%-0.54%-0.66%-0.74%
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		3.73%-6.60%10.00%0.62%2.33%7.69%-6.19%6.04%6.14%-11.86%

Correlation

The correlation between EUN6.DE and D5BE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EUN6.DE:
EUN6.DE с DBXG.DEEUN6.DE с 18M1.DEEUN6.DE с TRDX.DEEUN6.DE с EUN8.DEEUN6.DE с XUTE.DEEUN6.DE с XBO2.DEEUN6.DE с IBCC.DE
Часто сравнивают с D5BE.DE:
D5BE.DE с EXUS.DED5BE.DE с PRAS.DED5BE.DE с VGTY.DED5BE.DE с T1EU.DED5BE.DE с EXVM.DED5BE.DE с XBO2.DED5BE.DE с IBCC.DE

Доходность на риск

EUN6.DE vs. D5BE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN6.DE
Ранг доходности на риск EUN6.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN6.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN6.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN6.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN6.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
D5BE.DE
Ранг доходности на риск D5BE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN6.DE c D5BE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUN6.DED5BE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.86

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.27

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.31

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

3.26

-1.36

EUN6.DE vs. D5BE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN6.DE на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN6.DE и D5BE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUN6.DE и D5BE.DE

Максимальная просадка EUN6.DE за все время составила -4.94%, что меньше максимальной просадки D5BE.DE в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN6.DE и D5BE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN6.DED5BE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.94%

-20.28%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-3.52%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-10.97%

+9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.47%

-12.50%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.51%

-20.28%

+15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-5.26%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-5.10%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.41%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN6.DE и D5BE.DE

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) составляет 0.11%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что EUN6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN6.DED5BE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.07%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.57%

3.81%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

5.42%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.80%

7.16%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

8.94%

-8.24%

Сравнение комиссий EUN6.DE и D5BE.DE

EUN6.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии D5BE.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN6.DE и D5BE.DE

Дивидендная доходность EUN6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности D5BE.DE в 2.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		2.76%2.89%2.24%1.84%1.00%2.74%2.66%1.16%0.93%0.78%
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.96%2.79%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUN6.DE and D5BE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BE.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BE.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for EUN6.DE.

EUN6.DE tracks Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index, while D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for EUN6.DE and 0.06% for D5BE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN6.DE и D5BE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор