PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUN6.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN6.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUN6.DE (iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)) and 2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds from iShares - EUN6.DE tracks the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index while 2B7S.DE tracks the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN6.DE returned 1.42%/yr vs 0.04%/yr for 2B7S.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EUN6.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for 2B7S.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN6.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN6.DE показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.20%.

EUN6.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.06%
1 год
0.85%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.42%
10 лет*
0.40%

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
-0.20%
1 год
1.20%
3 года*
2.34%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN6.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.06%2.16%3.57%2.74%-1.00%-0.51%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.20%3.04%2.49%1.90%-5.78%-1.18%

Correlation

The correlation between EUN6.DE and 2B7S.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.16

The correlation between EUN6.DE and 2B7S.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с EUN6.DE:
EUN6.DE с DBXG.DEEUN6.DE с 18M1.DEEUN6.DE с TRDX.DEEUN6.DE с EUN8.DEEUN6.DE с XUTE.DEEUN6.DE с XBO2.DEEUN6.DE с IBCC.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с OM3M.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

EUN6.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN6.DE
Ранг доходности на риск EUN6.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN6.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN6.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN6.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN6.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN6.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUN6.DE2B7S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.48

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
0.71

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

2.86

-0.96

EUN6.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN6.DE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN6.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUN6.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка EUN6.DE за все время составила -4.94%, что меньше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN6.DE и 2B7S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN6.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.94%

-7.68%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-0.98%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-1.03%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.47%

-7.50%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.59%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.23%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.42%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN6.DE и 2B7S.DE

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) составляет 0.11%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что EUN6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN6.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.53%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.57%

1.98%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

2.50%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.80%

2.51%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

2.44%

-1.74%

Сравнение комиссий EUN6.DE и 2B7S.DE

EUN6.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN6.DE и 2B7S.DE

Дивидендная доходность EUN6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как 2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.96%2.79%2.18%

Часто задаваемые вопросы

EUN6.DE and 2B7S.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for 2B7S.DE.

EUN6.DE tracks Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index, while 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Their fees differ too: 0.07% for EUN6.DE and 0.10% for 2B7S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN6.DE и 2B7S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор