PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN2.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN2.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN2.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EUN2.DE tracks the EURO STOXX® 50 while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN2.DE returned 11.50%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EUN2.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN2.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN2.DE показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

EUN2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.87%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.50%
1 год
15.68%
3 года*
15.61%
5 лет*
11.50%
10 лет*
10.53%

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN2.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUN2.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		7.12%22.24%10.97%22.70%-8.84%23.49%-3.00%17.50%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Correlation

The correlation between EUN2.DE and PR1E.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between EUN2.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EUN2.DE:
EUN2.DE с EXW1.DEEUN2.DE с VEUR.ASEUN2.DE с SXR8.DEEUN2.DE с VOOEUN2.DE с EUNL.DEEUN2.DE с IDVY.ASEUN2.DE с MEUD.L
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

EUN2.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN2.DE
Ранг доходности на риск EUN2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN2.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN2.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN2.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN2.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN2.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN2.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN2.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.32

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.94

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.81

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

6.80

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN2.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN2.DE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN2.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN2.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.32

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.62

-0.46

Просадки

Сравнение просадок EUN2.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка EUN2.DE за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN2.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN2.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.11%

-35.98%

-29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-9.39%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-16.84%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-19.66%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.61%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-4.90%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.51%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN2.DE и PR1E.DE

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EUN2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN2.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.33%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

10.60%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

12.88%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

14.48%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.68%

+1.55%

Сравнение комиссий EUN2.DE и PR1E.DE

EUN2.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN2.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность EUN2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PR1E.DE в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN2.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		2.55%2.51%3.02%3.02%2.92%2.05%2.15%3.02%3.70%2.85%3.38%2.93%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EUN2.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for EUN2.DE.

EUN2.DE tracks EURO STOXX® 50, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EUN2.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN2.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор