PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN2.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN2.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN2.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EUN2.DE tracks the EURO STOXX® 50 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN2.DE returned 10.53%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EUN2.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN2.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN2.DE показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUN2.DE имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции CEMS.DE немного впереди с 10.71%.

EUN2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.87%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.50%
1 год
15.68%
3 года*
15.61%
5 лет*
11.50%
10 лет*
10.53%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN2.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN2.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		7.12%22.24%10.97%22.70%-8.84%23.49%-3.00%30.05%-12.00%10.20%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between EUN2.DE and CEMS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.90

The correlation between EUN2.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EUN2.DE:
EUN2.DE с EXW1.DEEUN2.DE с VEUR.ASEUN2.DE с SXR8.DEEUN2.DE с VOOEUN2.DE с EUNL.DEEUN2.DE с IDVY.ASEUN2.DE с MEUD.L
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

EUN2.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN2.DE
Ранг доходности на риск EUN2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN2.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN2.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN2.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN2.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN2.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN2.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN2.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.37

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.26

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.29

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

12.37

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN2.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN2.DE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN2.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN2.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.37

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.49

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EUN2.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка EUN2.DE за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN2.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN2.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.11%

-40.20%

-24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-9.99%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-17.57%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-19.55%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-40.20%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.26%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-7.49%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.66%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN2.DE и CEMS.DE

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EUN2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN2.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.65%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

11.17%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

13.87%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

15.23%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.43%

+0.80%

Сравнение комиссий EUN2.DE и CEMS.DE

EUN2.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN2.DE и CEMS.DE

Дивидендная доходность EUN2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN2.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		2.55%2.51%3.02%3.02%2.92%2.05%2.15%3.02%3.70%2.85%3.38%2.93%

Часто задаваемые вопросы

EUN2.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

EUN2.DE tracks EURO STOXX® 50, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.10% for EUN2.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN2.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор