Сравнение EUN1.DE с D5BL.DE
EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUN1.DE tracks the STOXX® Europe 50 while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN1.DE returned 9.16%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EUN1.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN1.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции EUN1.DE уступали акциям D5BL.DE по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.77% соответственно.
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам EUN1.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | 7.29% | 14.83% | -1.88% | 26.01% | -6.66% | 28.44% | -10.45% | 9.14% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 9.78% |
Correlation
The correlation between EUN1.DE and D5BL.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.88 |
The correlation between EUN1.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN1.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
EUN1.DE
D5BL.DE
Сравнение EUN1.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN1.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.28 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 12.52 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN1.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.28 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.93 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EUN1.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN1.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -40.40% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -10.02% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -17.36% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -19.58% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -40.40% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.22% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -7.23% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.63% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN1.DE и D5BL.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) составляет 4.21%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN1.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.83% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 11.54% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 14.44% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 15.59% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 17.76% | -2.50% |
Сравнение комиссий EUN1.DE и D5BL.DE
EUN1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN1.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
EUN1.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for EUN1.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор