PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN.L (iShares STOXX Europe 50 UCITS) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - EUN.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN.L returned 7.22%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EUN.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности EUN.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN.L показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции EUN.L уступали акциям CMU.L по среднегодовой доходности: 7.22% против 10.79% соответственно.

EUN.L

1 день
0.84%
1 месяц
0.04%
С начала года
5.15%
6 месяцев
7.47%
1 год
16.72%
3 года*
9.36%
5 лет*
8.47%
10 лет*
7.22%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN.L
iShares STOXX Europe 50 UCITS		5.15%20.23%0.23%9.58%1.57%14.92%-3.44%16.69%-12.04%10.12%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between EUN.L and CMU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.84

The correlation between EUN.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUN.L и CMU.L

Секторы
EUN.L
CMU.L

Финансовые услуги

22.8%
21.8%

Промышленность

18.1%
15.7%

Здравоохранение

17.4%
4.2%

Технологии

10.0%
30.8%

Потребительский защитный сектор

9.5%
5.2%

Энергетика

8.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.1%

Коммунальные услуги

4.5%
5.8%

Сырьевые материалы

3.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.3%

Недвижимость

-

1.3%

Финансовые услуги

EUN.L
22.8%
CMU.L
21.8%

Промышленность

EUN.L
18.1%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

EUN.L
17.4%
CMU.L
4.2%

Технологии

EUN.L
10.0%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

EUN.L
9.5%
CMU.L
5.2%

Энергетика

EUN.L
8.1%
CMU.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

EUN.L
4.9%
CMU.L
10.1%

Коммунальные услуги

EUN.L
4.5%
CMU.L
5.8%

Сырьевые материалы

EUN.L
3.2%
CMU.L
2.8%

Коммуникационные услуги

EUN.L
1.6%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

EUN.L

-

CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с EUN.L:
EUN.L с SWDA.LEUN.L с VWCE.DEEUN.L с QDVE.DEEUN.L с VUAA.LEUN.L с EUE.LEUN.L с XESC.LEUN.L с SPY
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

EUN.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN.L
Ранг доходности на риск EUN.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.98

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.79

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.58

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

9.67

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN.L на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.98

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.49

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EUN.L и CMU.L

Максимальная просадка EUN.L за все время составила -47.49%, что больше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.49%

-32.53%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.43%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-11.95%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.31%

-21.11%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.31%

-31.41%

+5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.18%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-5.80%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.05%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) составляет 4.24%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EUN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.34%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.44%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

14.86%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

16.00%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

16.78%

-1.95%

Сравнение комиссий EUN.L и CMU.L

EUN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN.L и CMU.L

Дивидендная доходность EUN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN.L
iShares STOXX Europe 50 UCITS		0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%

Часто задаваемые вопросы

EUN.L and CMU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EUN.L.

EUN.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for EUN.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор