PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUIN.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUIN.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUIN.DE returned 1.89%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUIN.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUIN.DE показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.58%. За последние 10 лет акции EUIN.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 1.89% против 10.00% соответственно.

EUIN.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.74%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.31%
1 год
2.58%
3 года*
1.53%
5 лет*
4.13%
10 лет*
1.89%

IS3N.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
0.75%
С начала года
25.58%
6 месяцев
27.07%
1 год
43.16%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.20%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIN.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		2.26%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		25.58%17.14%13.88%7.20%-13.85%7.09%7.07%20.99%-11.06%20.43%

Correlation

The correlation between EUIN.DE and IS3N.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.10

The correlation between EUIN.DE and IS3N.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYP6.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

EUIN.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIN.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUIN.DEIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.30

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.03

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.08

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

13.98

-8.24

EUIN.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUIN.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IS3N.DE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUIN.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUIN.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -12.08%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUIN.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.08%

-35.06%

+22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-10.52%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.43%

-19.18%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.44%

-21.99%

+17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.08%

-32.51%

+20.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-4.99%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-9.24%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.08%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIN.DE и IS3N.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) составляет 0.86%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUIN.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

8.51%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

16.48%

-13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

18.70%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

16.53%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

18.14%

-14.73%

Сравнение комиссий EUIN.DE и IS3N.DE

EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIN.DE и IS3N.DE

Ни EUIN.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUIN.DE and IS3N.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

EUIN.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.18% for IS3N.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор