PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUIN.DE с IROB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUIN.DE с IROB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and IROB.DE (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while IROB.DE is a Technology Equities fund tracking the ROBO-STOX® Global Robotics and Automation. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUIN.DE returned 4.24%/yr vs 7.96%/yr for IROB.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for IROB.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUIN.DE и IROB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUIN.DE показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у IROB.DE с доходностью 28.27%.

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

IROB.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
6.54%
С начала года
28.27%
6 месяцев
25.45%
1 год
53.74%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.96%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIN.DE и IROB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%-2.78%-1.72%-2.68%-0.64%
IROB.DE
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		28.27%10.23%4.18%20.94%-30.08%26.20%31.63%33.76%-17.78%16.12%

Correlation

The correlation between EUIN.DE and IROB.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г.

0.10

The correlation between EUIN.DE and IROB.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с IROB.DE:
IROB.DE с BOTZIROB.DE с JEDI.DEIROB.DE с QUTM.DEIROB.DE с ETLF.DEIROB.DE с XAIX.DEIROB.DE с IXNIROB.DE с ETLN.DE

Доходность на риск

EUIN.DE vs. IROB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IROB.DE
Ранг доходности на риск IROB.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IROB.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IROB.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIN.DE c IROB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUIN.DEIROB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.48

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
3.39

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

3.94

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

15.02

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUIN.DE vs. IROB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUIN.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IROB.DE равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUIN.DE и IROB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUIN.DEIROB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.48

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.37

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EUIN.DE и IROB.DE

Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки IROB.DE в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и IROB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUIN.DEIROB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-36.52%

+25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-13.67%

+10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-31.95%

+26.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-36.52%

+31.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.77%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-11.47%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.60%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIN.DE и IROB.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) составляет 2.07%, в то время как у L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IROB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUIN.DEIROB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

7.52%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

16.66%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

21.72%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

21.13%

-16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

21.01%

-16.97%

Сравнение комиссий EUIN.DE и IROB.DE

EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IROB.DE в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIN.DE и IROB.DE

Ни EUIN.DE, ни IROB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUIN.DE and IROB.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIN.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIN.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for IROB.DE.

EUIN.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IROB.DE is Technology Equities. EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while IROB.DE tracks ROBO-STOX® Global Robotics and Automation. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.80% for IROB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и IROB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор