PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUIN.DE с EUNN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUIN.DE с EUNN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while EUNN.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan IMI. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUIN.DE returned 4.24%/yr vs 9.85%/yr for EUNN.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for EUNN.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUIN.DE и EUNN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUIN.DE показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у EUNN.DE с доходностью 16.53%.

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

EUNN.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.50%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.81%
1 год
31.22%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIN.DE и EUNN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%-2.78%-1.72%-2.68%-0.64%
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.53%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%4.10%22.24%-10.32%4.97%

Correlation

The correlation between EUIN.DE and EUNN.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г.

0.06

The correlation between EUIN.DE and EUNN.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с XDWF.DE

Доходность на риск

EUIN.DE vs. EUNN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIN.DE c EUNN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUIN.DEEUNN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.67

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.52

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

3.14

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

10.51

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUIN.DE vs. EUNN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUIN.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа EUNN.DE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUIN.DE и EUNN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUIN.DEEUNN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.67

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.61

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EUIN.DE и EUNN.DE

Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки EUNN.DE в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и EUNN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUIN.DEEUNN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-28.55%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-9.58%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-15.81%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-19.41%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.27%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-6.85%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.86%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIN.DE и EUNN.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) составляет 2.07%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUIN.DEEUNN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.16%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

14.53%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

17.97%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

16.04%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

16.08%

-12.04%

Сравнение комиссий EUIN.DE и EUNN.DE

EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EUNN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIN.DE и EUNN.DE

Ни EUIN.DE, ни EUNN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUIN.DE and EUNN.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

EUIN.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EUNN.DE is Japan Equities. EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.12% for EUNN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и EUNN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор