PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUIN.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUIN.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while EMXC.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUIN.DE returned 4.24%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUIN.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUIN.DE показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIN.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%-2.78%-0.26%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%6.14%

Correlation

The correlation between EUIN.DE and EMXC.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.11

The correlation between EUIN.DE and EMXC.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

EUIN.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIN.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUIN.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
3.46

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
4.43

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.62

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

5.78

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

21.97

-20.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUIN.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUIN.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа EMXC.DE равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUIN.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUIN.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

3.46

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EUIN.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUIN.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-38.77%

+28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-11.87%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-20.48%

+15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-20.48%

+15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.53%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-6.73%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.13%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIN.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) составляет 2.07%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUIN.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

8.44%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

17.23%

-12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

19.85%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

15.83%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

18.50%

-14.46%

Сравнение комиссий EUIN.DE и EMXC.DE

EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIN.DE и EMXC.DE

Ни EUIN.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUIN.DE and EMXC.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

EUIN.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EMXC.DE is Emerging Markets Equities. EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор