PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUIN.DE с AHYH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUIN.DE с AHYH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and AHYH.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR) are both exchange-traded funds - EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while AHYH.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, EUIN.DE returned 2.04%/yr vs 2.59%/yr for AHYH.DE. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for AHYH.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUIN.DE и AHYH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUIN.DE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у AHYH.DE с доходностью -0.20%.

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

AHYH.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.25%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIN.DE и AHYH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%1.97%
AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR		-0.20%3.12%2.55%3.20%0.34%

Correlation

The correlation between EUIN.DE and AHYH.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR

Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с AHYH.DE:
AHYH.DE с FRNE.DEAHYH.DE с IBCI.DEAHYH.DE с LYQ7.DEAHYH.DE с XY4P.DEAHYH.DE с XZWG.DEAHYH.DE с XHYA.DEAHYH.DE с SPFV.DE

Доходность на риск

EUIN.DE vs. AHYH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AHYH.DE
Ранг доходности на риск AHYH.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYH.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYH.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYH.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYH.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYH.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIN.DE c AHYH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUIN.DEAHYH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.45

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.61

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.65

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

1.89

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUIN.DE vs. AHYH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUIN.DE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYH.DE равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUIN.DE и AHYH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUIN.DEAHYH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EUIN.DE и AHYH.DE

Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки AHYH.DE в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и AHYH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUIN.DEAHYH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-1.86%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-1.59%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-1.59%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.94%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-0.49%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.55%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIN.DE и AHYH.DE

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUIN.DEAHYH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

0.61%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

2.00%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

2.27%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

3.07%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.07%

+0.97%

Сравнение комиссий EUIN.DE и AHYH.DE

EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AHYH.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIN.DE и AHYH.DE

Ни EUIN.DE, ни AHYH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUIN.DE and AHYH.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AHYH.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AHYH.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

EUIN.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AHYH.DE is Global Bonds. EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while AHYH.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.16% for AHYH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и AHYH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор