PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUHI.DE с AYE2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUHI.DE с AYE2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE).

EUHI.DE и AYE2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHI.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. AYE2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUHI.DE и AYE2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUHI.DE и AYE2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		-1.09%5.05%6.16%10.11%-8.21%1.37%
AYE2.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		-1.14%5.88%6.36%10.77%-10.72%0.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUHI.DE показывает доходность -1.09%, а AYE2.DE немного ниже – -1.14%.

EUHI.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-0.34%
1 год
3.11%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—

AYE2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.18%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с EUHI.DE:
EUHI.DE с ASRF.DEEUHI.DE с EH1Y.DEEUHI.DE с SYBJ.DEEUHI.DE с EUHA.DEEUHI.DE с COVR.DEEUHI.DE с PJS1.DEEUHI.DE с LYQY.DE
Часто сравнивают с AYE2.DE:
AYE2.DE с EUNW.DEAYE2.DE с IBCD.DEAYE2.DE с SXRH.DEAYE2.DE с IS04.DEAYE2.DE с XHYA.DEAYE2.DE с BNDAYE2.DE с AAPL

Сравнение комиссий EUHI.DE и AYE2.DE

EUHI.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AYE2.DE в 0.25%.

EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
AYE2.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

EUHI.DE vs. AYE2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUHI.DE
Ранг доходности на риск EUHI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHI.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHI.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHI.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AYE2.DE
Ранг доходности на риск AYE2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYE2.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYE2.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYE2.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYE2.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYE2.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUHI.DE c AYE2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUHI.DEAYE2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.58

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.54

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

7.19

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUHI.DE vs. AYE2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUHI.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYE2.DE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUHI.DE и AYE2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUHI.DEAYE2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между EUHI.DE и AYE2.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUHI.DE и AYE2.DE

Дивидендная доходность EUHI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как AYE2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		4.48%4.47%4.75%4.15%3.10%2.54%2.61%2.59%2.03%0.17%
AYE2.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUHI.DE и AYE2.DE

Максимальная просадка EUHI.DE за все время составила -21.68%, что больше максимальной просадки AYE2.DE в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHI.DE и AYE2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUHI.DEAYE2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-16.48%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.10%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.90%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-4.07%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.67%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EUHI.DE и AYE2.DE

Текущая волатильность для PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) составляет 1.52%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что EUHI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYE2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUHI.DEAYE2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.09%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.63%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.79%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

5.27%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

5.27%

+0.97%