PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFM.L с UD08.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFM.L с UD08.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) and UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both exchange-traded funds - EUFM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while UD08.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EUFM.L returned 9.84%/yr vs 11.35%/yr for UD08.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUFM.L и UD08.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFM.L показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у UD08.L с доходностью 18.69%.

EUFM.L

1 день
-0.36%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.36%
6 месяцев
9.00%
1 год
19.53%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—

UD08.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.54%
С начала года
18.69%
6 месяцев
18.55%
1 год
33.20%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFM.L и UD08.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		8.36%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%5.84%19.11%-20.89%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		18.69%18.86%6.39%-6.29%12.33%33.73%-3.77%7.94%-14.18%

Correlation

The correlation between EUFM.L and UD08.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.22

The correlation between EUFM.L and UD08.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с UB01.LEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с PRAZ.DE
Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с UD06.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L

Доходность на риск

EUFM.L vs. UD08.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFM.L c UD08.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFM.LUD08.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.04

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.66

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.53

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

14.12

-7.71

EUFM.L vs. UD08.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFM.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD08.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFM.L и UD08.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFM.L и UD08.L

Максимальная просадка EUFM.L за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки UD08.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFM.L и UD08.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFM.LUD08.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-40.62%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-6.43%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-13.21%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-24.66%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-6.16%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-12.22%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.99%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFM.L и UD08.L

Текущая волатильность для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) составляет 2.61%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что EUFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD08.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFM.LUD08.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.03%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

12.00%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

14.30%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

17.18%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.11%

+1.30%

Сравнение комиссий EUFM.L и UD08.L

И EUFM.L, и UD08.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFM.L и UD08.L

Ни EUFM.L, ни UD08.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUFM.L and UD08.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUFM.L and UD08.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

EUFM.L is categorized as Europe Equities, while UD08.L is Commodities. EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR, while UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFM.L и UD08.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор