PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUFM.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFM.L с PRIZ.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUFM.L returned 9.89%/yr vs 11.30%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EUFM.L charges 0.34%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности EUFM.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUFM.L показывает доходность 8.36%, а PRIZ.L немного выше – 8.61%.

EUFM.L

1 день
0.16%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
6.38%
С начала года
8.36%
1 год
15.44%
3 года*
15.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—

PRIZ.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.06%
6 месяцев
5.18%
С начала года
8.61%
1 год
19.10%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFM.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		8.36%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%5.84%15.94%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		8.61%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%

Correlation

The correlation between EUFM.L and PRIZ.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.85

The correlation between EUFM.L and PRIZ.L shifts across timeframes, from 0.80 (5 years) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUFM.L и PRIZ.L

Секторы
EUFM.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

26.4%
25.3%

Промышленность

23.9%
20.0%

Коммунальные услуги

9.2%
6.5%

Технологии

8.9%
17.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
5.0%

Сырьевые материалы

4.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.9%

Здравоохранение

4.1%
6.1%

Энергетика

3.5%
3.6%

Недвижимость

1.6%
0.7%

Финансовые услуги

EUFM.L
26.4%
PRIZ.L
25.3%

Промышленность

EUFM.L
23.9%
PRIZ.L
20.0%

Коммунальные услуги

EUFM.L
9.2%
PRIZ.L
6.5%

Технологии

EUFM.L
8.9%
PRIZ.L
17.3%

Потребительский циклический сектор

EUFM.L
6.7%
PRIZ.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

EUFM.L
6.6%
PRIZ.L
5.0%

Сырьевые материалы

EUFM.L
4.9%
PRIZ.L
3.5%

Коммуникационные услуги

EUFM.L
4.1%
PRIZ.L
3.9%

Здравоохранение

EUFM.L
4.1%
PRIZ.L
6.1%

Энергетика

EUFM.L
3.5%
PRIZ.L
3.6%

Недвижимость

EUFM.L
1.6%
PRIZ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с UB01.LEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с PRAZ.DEEUFM.L с XLK
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с UB03.L

Доходность на риск

EUFM.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFM.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFM.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.39

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.01

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.81

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

6.35

-1.23

EUFM.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFM.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIZ.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFM.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFM.L и PRIZ.L

Максимальная просадка EUFM.L за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFM.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFM.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-33.06%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.92%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-12.94%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-21.44%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.54%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.33%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.12%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFM.L и PRIZ.L

Текущая волатильность для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) составляет 3.26%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что EUFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFM.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.34%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

12.22%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

14.25%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

16.19%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.85%

-0.47%

Сравнение комиссий EUFM.L и PRIZ.L

EUFM.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFM.L и PRIZ.L

EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.34%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EUFM.L and PRIZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for EUFM.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.34% for EUFM.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFM.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор