Сравнение EUEA.AS с TI5A.AS
EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) and TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - EUEA.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUEA.AS returned 15.60%/yr vs 2.36%/yr for TI5A.AS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUEA.AS и TI5A.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUEA.AS торгуется в EUR, в то время как TI5A.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5A.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUEA.AS показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у TI5A.AS с доходностью 3.31%.
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
TI5A.AS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUEA.AS и TI5A.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | 9.09% |
TI5A.AS iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating | 3.32% | -6.65% | 11.90% | 0.48% | -6.05% |
Correlation
The correlation between EUEA.AS and TI5A.AS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUEA.AS vs. TI5A.AS — Ранг доходности на риск
EUEA.AS
TI5A.AS
Сравнение EUEA.AS c TI5A.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUEA.AS | TI5A.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.66 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 1.75 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUEA.AS | TI5A.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.43 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.07 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EUEA.AS и TI5A.AS
Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -62.53%, что больше максимальной просадки TI5A.AS в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и TI5A.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUEA.AS | TI5A.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.53% | -12.45% | -50.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -4.13% | -6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -10.51% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -5.34% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -6.34% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.55% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUEA.AS и TI5A.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5A.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUEA.AS | TI5A.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 1.00% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 4.54% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 6.44% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 8.03% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 8.03% | +10.08% |
Сравнение комиссий EUEA.AS и TI5A.AS
И EUEA.AS, и TI5A.AS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUEA.AS и TI5A.AS
Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как TI5A.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
TI5A.AS iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUEA.AS and TI5A.AS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS and TI5A.AS have the same expense ratio: 0.10% per year.
EUEA.AS is categorized as Europe Equities, while TI5A.AS is Inflation-Protected Bonds. EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years.
Подберите оптимальное распределение для EUEA.AS и TI5A.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор